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如何用利差来外汇套利?

时间:2017-03-03 21:55
如何用利差来外汇套利? 首先要选择一个无隔夜利息的外汇交易平台,有些外汇公司遵从伊斯兰里巴(Riba)禁令,因此无隔夜利息。比如说Marketiva公司就是这样的一个交易平台,杠杆10

如何用利差来外汇套利?

首先要选择一个无隔夜利息的外汇交易平台,有些外汇公司遵从伊斯兰里巴(Riba)禁令,因此无隔夜利息。比如说Marketiva公司就是这样的一个交易平台,杠杆100倍。有隔夜利息的外汇交易平台到处都是,这里选用FXDD,杠杆100倍。

假设选用2008年1月20日的英镑/日元(GBP/JPY,简称gj,当天的汇率英镑/美元为1.9553)作为套利的货币对。gj在FXDD平台的买入持仓隔夜利息为25.62美元(1标准手所产生的利息,1标准手为10万货币单位,十万单位的gj根据当时的汇率相当于195530美元),换算成百分比为:0.0131%。假设我们现在有两万美元,分成两份,在两个平台各使用1万美元。

在FXDD平台买入gj,仓位十分之一,由于使用的是100倍杠杆,因此相当于是持有10万美元的仓位。在Marketiva平台卖出gj,使用同样的仓位,以便和前一平台对冲,使gj价格的波动不会对我们的资金造成盈亏。

十分之一的仓位大概可以承受一个月的波动而不会爆仓,两个平台的资金可以有充足的时间流转,根据波动情况将盈利的帐户的钱转到亏损的帐户,使两边的帐户一直保持充足的保证金,保证持仓不会被爆仓。

为了防止因为短期波动过大使账户爆仓而造成的可能损失,我们将设置止盈单,使当一个帐户爆仓的时候,另外一个账户刚好止盈。这样即使有一个帐户被爆仓,汇率波动造成的盈亏仍为0。

由于Marketiva平台没有隔夜利息,因此我们在此平台卖出gj不需要付出利息,而在FXDD平台可以收取利息,那么一年里我们收取的利息为“持仓金额×隔夜利率× 一年天数”=100000 × 0.0131% × 365=4781.5美元。

手续费损失:

(1)点差,外汇的买入价和卖出价有一个差额,gj的为8个基点,大约相当于0.0383%,这个损失将在两个账户(持仓各10万美元)同时存在,理想条件下这种损失只会出现一次,因此等于(100000+100000)× 0.0383%=76.6美元;

(2)资金在两个账户流转时产生的手续费,如果使用电汇,取钱与入金的费用各为14美元,假设半个月须转一次账,则一年需转24次,费用为14×2×24=672美元。(这个数值可能会有些出入,各个交易平台的存取款手续费不同,这里使用的Marketiva的手续费作为参照。)

因此终收益为:4781.5 - 76.6 - 672 = 4032.9 ,由于我们投入的金额为两万美元,因此年收益约为20% .

虽然这种套利方法不存在理论上的风险,但实际上也还是有风险,比如说人为造成的操作失误、外汇公司的倒闭、利率的变化等。

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